宏观信息 Macroeconomics 海外 1、法国10月制造业PMI初值为51.3，预期50，前值49.7；10月服务业PMI初值为52.1，预期53，前值53.3；10月综合PMI初值52.2，预期52.2，前值52.7。欧元区10月制造业PMI初值53.3，升至2014年4月以来的高点，预期52.7，前值52.6。 2、日本央行发布半年度金融体系报告称，日本金融体系保持平衡；负利率政策对日本银行业盈利的影响较欧洲要大，必须留意银行业是否冒着过大风险以维持盈利水平；家庭资产多样化的倾向已经失去动能；外汇资金存在溢价上升趋势；更多地区银行不能填补贷款的支出；银行的费用收入开始下滑。 宏观 1、新华社刊文评经济形势称，尽管经济下行压力仍大、潜在风险尚存，三季度中国经济仍出现了“由降转稳”的势头，经济深层次的结构之变无疑是巨大的动力。 2、央行主管金融时报刊发评论文章称，继续坚持稳健的货币政策，推动货币政策框架转型，完善货币政策传导机制，畅通传导渠道，提高央行的市场利率调控能力；要逐步形成以政策利率为基础的新货币政策框架，有效发挥政策利率信号；要有效引导资金流向，警惕“资产热”而“实体冷”的矛盾，坚决纠正“脱实向虚”。 3、央行公开市场周一进行700亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购、400亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有700亿逆回购到期，此外周日有200亿逆回购到期顺延到周一，因此当日净投放800亿。另外，当日还有800亿元的国库现金定存到期。 4、中信证券分析师称，上周资金面持续紧张，长端债券收益率快速下行，货币市场和债券市场的背离或难以持续，未来风险或集中出清；从资金面看，监管层仍有收紧短期流动性的动机，意在减少债市“借短买长”、促进债市去杠杆。 5、近期个税改革再度成为热点，针对有观点称“年收入12万元以上被定为高收入群体，要加税”，多位熟知个税改革的财政部和国家税务总局专家回应说，这一观点是误读，纯属谣言，12万元不是划分高低收入人群的界限。 行业 1、从煤炭行业内了解到，国家发改委将于周二召集重点煤炭企业开座谈会，分析当前煤炭供需形势，研究做好煤炭去产能、保供应、转型升级和健康发展有关工作。行业内流传的会议通知显示，参会企业包括神华、中煤、冀中能源、山西焦煤、大同煤矿、阳泉煤业等22家。 2、国储局日前召集五矿集团、江钨集团、厦门钨业、章源钨业等四大钨企召开会议，商讨并落实收储钨精矿事宜。国储局原计划本轮收储钨精矿共9000吨，但与各投标企业商讨后达成，最终确认收储黑白钨钨精矿在6000吨左右，其中黑钨精矿收储价格接近78500元/标吨，白钨精矿收储价格接近76500元/标吨。 3、北京晨报：北京房贷审查趋严，北京不少银行个人住房按揭贷款业务仍处于“等通知”的状态。一家国有银行某支行的员工甚至直言，在“等通知”的状态下，支行已经暂停了新增住房贷款的业务。 4、合肥公布2016-2018年住宅用地滚动供应计划，其中未来两年将供应住宅用地约2.15万亩。 5、华尔街日报：澳大利亚四大农业家族组成的BBHO财团发起竞购，以阻止中国投资者收购澳大利亚最大牧场S. Kidman。财团称，已为斥资3.86亿澳元（2.94亿美元）收购Kidman全部股权获得融资，并已将收购意图告知S. Kidman董事会，集团计划在未来几天正式提出收购建议。 金融期货 Financial Futhures 股指期货 股指强势，主力高开高走，早间逐渐抬头，午后开盘维持高位震荡。沪深300指数报3367.58点，涨幅为1.20%，IF1611报3344.2点，涨幅为1.43%；上证50指数报2258.8点，涨幅为1.54%，IH1611报2258.8点，涨幅为1.54%；中证500指数报6539.47点，涨幅为0.99%，IC1611报6471.4点，涨幅为1.26%。 期指成交持仓方面，IF1611成交10891手，持仓27906手，日增仓1014手；IH1611成交4700手，持仓15355手，日增仓459手；IC1611成交9400手，持仓19546手，日增仓819手。期指升贴水方面，IF1611贴水23.4点，IH1611贴水12.1点，IC1611贴水68.1点。 外盘方面，A50成交量激增。A50E10报9980点，涨幅为1.58%；成交26.98万手，持仓62.43万手。 国债期货 国债期货强势横盘。TF1612涨0.02%收102.120元；T1612涨0.07%收101.950元。 交易指导 股指期货上涨，预计明日强势横盘。期指期货中线多单持有。 国债期货下跌，预计明日弱势横盘。 期货品种分析 Futures varieties 农畜品种 农产品中郑棉和淀粉下跌，豆油和棕油大幅上涨，其余全部上涨，预计明日除棉花弱势横盘外多强势横盘。 鸡蛋上涨，预计明日弱势横盘。 普麦、早稻、晚稻、粳稻和菜籽成交量太小暂不关注。 能源化工品种 化工品中郑醇和PTA偏强，塑料上涨，PVC、PP和橡胶大幅上涨，预计明日多强势横盘。 沥青偏强，预计明日强势横盘。 郑煤涨停，预计明日偏强。 燃油成交量太小暂不关注。 黑色品种 黑色品种中铁矿、焦煤和焦炭大幅上涨，热卷和铁矿偏强，预计明日强势横盘。 金属品种 有色品种中锌弱势横盘，铜、铅和镍偏强，铝大幅上涨，预计明日多强势横盘。 贵金属白银偏强，黄金强势横盘，预计明日弱势横盘。 其他品种 玻璃偏强，预计明日强势横盘。 硅铁、锰硅、胶板和纤板成交量太小不与关注。 交易指导 Futures Guide 农畜品种 菜粕RM701合约中线空单持有。 棕榈油P1701合约中线空单持有，控制仓位。 豆一A1705合约中线空单持有。 豆粕M1705合约中线空单持有。 能源化工品种 聚丙烯PP1701合约空单持有，控制仓位。 黑色品种 暂时观望。 金属品种 铝AL1612合约中线多单持有。 其他品种 暂时观望为主。 模拟交易展示 关于期市云资讯：免责声明：本分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。